Zuger Kantonalbank : Offenlegungsbericht per 30.6.2023 (DE)

Offenlegungsbericht per 30.6.2023

Offenlegungsbericht per 30.6.2023

Mit den vorliegenden Informationen per 30.06.2023 trägt die Bank den Vorgaben aus der Eigen- mittelverordnung (ERV) sowie den Offenlegungsvorschriften gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/1 Rechnung.

Offenlegung der Eigenmittel und der Liquidität

Die Berechnung der Mindesteigenmittel erfolgt nach dem internationalen Standardansatz (SA-BIZ).

Die Eigenkapitalbasis der Zuger Kantonalbank übersteigt per 30.06.2023 die regulatorischen Anforde- rungen. Dasselbe gilt auch für die beiden Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR)

und Net Stable Funding Ratio (NSFR). Die Quote verfügbares regulatorisches Kapital beträgt per 30.06.2023 17,3 Prozent.

Die Leverage Ratio von 6,6 Prozent liegt über den regulatorischen Anforderungen. Dies widerspiegelt die starke Eigenkapitalbasis der Zuger Kantonalbank.

Die risikogewichtete Eigenmittelerfordernis beträgt für die Zuger Kantonalbank 12,0 Prozent.

Der antizyklische Kapitalpuffer auf mit Wohnliegenschaften im Inland besicherten Hypothekarkrediten beträgt 2,5 Prozent. Die Gesamtkapital-Zielquote beträgt für die Zuger Kantonalbank per 30.06.2023 13,3 Prozent.

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Inhaltsverzeichnis

per 30.6.2023

Seite

Konzern

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Referenz

KM1

OV1

LIQ1

LIQ2

Tabellenbezeichnung

Grundlegende regulatorische Kennzahlen

Überblick der risikogewichteten Positionen

Liquidität - Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

Liquidität - Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

Offenlegungsbericht

Stammhaus

10		KM1		Grundlegende regulatorische Kennzahlen

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Offenlegungsbericht per 30.6.2023

Konzern

KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen

Nr.		Position

Anrechenbare Eigenmittel (in 1'000 Franken)

1. Hartes Kernkapital (CET1)
2. Kernkapital (T1)
3. Gesamtkapital total Risikogewichtete Positionen (RWA)
4. RWA (in 1'000 Franken)

4a		Mindesteigenmittel (in 1'000 Franken)
		Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)

1. CET1-Quote
2. Kernkapitalquote
3. Gesamtkapitalquote CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)
4. Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019)
5. Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards

1. Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität
2. Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen)
   Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA)

12a		Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV
12b		Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV)
12c		CET1-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV
12d		T1-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV
12e		Gesamtkapital-Zielquote gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer
		Puffer nach Art. 44 und 44a ERV
		Basel III Leverage Ratio

1. Gesamtengagement (in 1'000 Franken)
2. Basel III Leverage Ratio (Kernkapital des Gesamtengagements) Liquiditätsquote (LCR)
3. Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (in 1'000 Franken)
4. Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in 1'000 Franken)
5. Liquiditätsquote LCR Finanzierungsquote NSFR
6. Verfügbare stabile Refinanzierung (in 1'000 Franken)
7. Erforderliche stabile Refinanzierung (in 1'000 Franken)
8. Finanzierungsquote NSFR

30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022

1'319'481		1'312'592		1'325'866
1'319'481	1'312'592	1'325'866
1'378'308	1'367'032	1'325'866
7'970'707	7'669'680	7'713'541
637'657	613'574	617'083
16,6 %	17,1 %	17,2 %
16,6 %	17,1 %	17,2 %
17,3 %	17,8 %	17,2 %
2,5 %	2,5 %	2,5 %
0,0 %	0,0 %	0,0 %
2,5 %	2,5 %	2,5 %
9,3 %	9,8 %	9,8 %
4,0 %	4,0 %	4,0 %
1,3 %	1,4 %	0,0 %
9,1 %	9,2 %	7,8 %
10,9 %	11,0 %	9,6 %
13,3 %	13,4 %	12,0 %
20'076'145	19'021'110	19'050'472
6,6 %	6,9 %	7,0 %
4'247'044	3'741'769	3'488'248
2'140'214	2'467'501	2'427'827
198 %	152 %	144 %
16'260'861	15'498'099	14'383'547
10'664'936	10'459'144	10'296'233
152 %	148 %	140 %

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OV1: Überblick der risikogewichteten Positionen

in 1'000 Franken (gerundet)

per 30.6.2023

Nr. Bilanz

1. Kreditrisiko (ohne CCR-Gegenparteikreditrisiko)1
2. davon mit Standardansatz bestimmt

1. Gegenparteikreditrisiko
2. davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR)2

1. Marktrisiko

1. davon mit Standardansatz bestimmt

1. Operationelles Risiko

1. Total

Risikogewichtete Positionen 30.06.2023

7'484'104

7'484'104

4'639

4'639

41'577

41'577

440'388

7'970'707

Risikogewichtete Positionen 31.12.2022

7'173'388

7'173'388

4'408

4'408

51'496

51'496

440'388

7'669'680

Mindesteigenmittel 30.06.2023

598'728

598'728

371

371

3'326

3'326

35'231

637'657

Offenlegungsbericht

1. Inklusive sonstiger nicht gegenparteibezogener Risiken
2. Die erforderlichen Eigenmittel für das Risiko möglicher Wertanpassungen von Derivaten (SA-CCR) werden nach dem Standardansatz berechnet (SA-CCR = Standard Approach Counterparty Credit Risk).

Im Bereich der Kreditrisiken sind im Vergleich zum 31.12.2022 Veränderungen erkennbar. Diese sind mit dem Kreditwachstum zu begründen. Die risikogewichteten Positionen der Marktrisiken haben abge- nommen, da die allgemeinen Marktrisiken der Zinsinstrumente abgenommen haben. Die Veränderungen der übrigen Positionen sind marginal.

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