Investoren zogen im März schätzungsweise 9,9 Milliarden Dollar aus Hedgefonds ab. Dies ist ein Anstieg gegenüber 780 Millionen Dollar im Februar und der 22. Monat in Folge, in dem die Abflüsse aus der Branche höher waren als die Zuflüsse, so ein Bericht von Nasdaq eVestment vom Montag.

Während das Ausmaß der Abflüsse im März nicht historisch hoch war, blieben die Zuflüsse von Anlegern aufgrund einer "Zurückhaltung" bei bedeutenden neuen Allokationen "konstant niedrig", so der Bericht.

Die Abflüsse erfolgten, obwohl die Hedgefonds in allen von dem Datenunternehmen beobachteten Strategien eine positive Performance erzielten.

Alternative Risikoprämien, eine Hedge-Fonds-Strategie, die mit Aktien und Derivaten handelt, um gegenüber den Märkten neutral zu bleiben, erzielten laut Nasdaq eVestment im Quartal eine Rendite von fast 12%.

Managed Futures, die nächst erfolgreichere Handelsstrategie, erzielte im März eine Rendite von etwa 4 % und verzeichnete für das Jahr bis zum 31. März einen Anstieg von etwa 9 %.

Allerdings verzeichneten nur vier der 10 verschiedenen Arten von Handelsstrategien Zuflüsse, darunter zwei Arten von Hedgefonds für den Anleihehandel, die direktionale Wetten abschließen und zwischen den relativen Preisen verschiedener Anleihen handeln.

Multi-Strategie-Hedge-Fonds, zu denen einige der größten Hedge-Fonds der Welt gehören, verzeichneten im März die größten Abflüsse in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar, so Nasdaq eVestment.

Die geschätzten Vermögenswerte, die von Multi-Strategie-Fonds verwaltet werden, überstiegen im März jedoch 700 Milliarden Dollar und erreichten damit ein Allzeithoch.

In dieser Zahl sind sowohl Leverage und Performance als auch Kundenzuflüsse enthalten. (Berichterstattung von Nell Mackenzie, Bearbeitung durch Dhara Ranasinghe und Kirsten Donovan)